(2편 완결) 28살 청년, 흐피전략에 올인 (6억)

6억 모두 HFEA
매월 830만원씩 추가 납입 (년 1억)
55% UPRO and 45% TMF
리밸런싱 ; 1월 4월 7월 10월   첫쨋날
CTO
신경손상 장애
Covid 19 때 청산당함
Name : Adderalin
HFEA : HEDGEFUNDIE's Excellent Adventure (UPRO/TMF)

1987 ~ 1921
- 1조4670억원
- 638억

1. 선물, future
Long 1 /ES Contract.
Long 1 /UB Contract.
$134,677.90
유지증거금    $19,250        =   7x

2. HFEA(1.5x) vs. NTSX (1992 ~  )
Simulated NTSX $100,000 $2,462,034
         CAGR: 11.51% Max Drawdown: -43.22%
Simulated 1.5x HFEA $100,000 $3,436,137
         CAGR: 12.78% Max Drawdown: -42.82%
Vanguard 500 Index $100,000 $1,765,691
         CAGR: 10.25% Max Drawdown: -50.97%

3. 금리상승 시기, TMF
2.04% 상승 (6 개월 동안)
     (2008.12 ~ 2009.6)
Still ALIVE TMF(thanks UPRO)

4. 채권 금리는 경매로
FED 는 하룻밤 금리
채권 금리는 경매(but, 채무자(fed) 유리)

5. Callable Bond(임의상환채권)
1985년 까지 판매
다시 생기면, 중기채로 이동

6. 왜 분기 리밸런싱?
분기 중 조용한 월초에
(기업실적보고가 상대적으로 적다)
월 리밸런싱도 좋지만, 추세 이익 감소

7. 하루에 S&P 하락 -33%
UPRO 제로 가능
단, TMF 33% 하락 불가능(여러나라에서 보유중)
TMF 매도 후, UPRO 매수 

8. 은퇴시점에 폭락 오면,
10년마다 VTI 확보전략 (출구전략)

9. 많은 투자자들이 HFEA 하면,
유동성 충분
Not ETN, it’s ETF

10. 유동성 공급자 문제
Yes there is counter party risk !!
these ETFs set up swaps with several banks to minimize the risk

11. 과도한 수수료 ?
대출 보다 레버리지 etf가 유리

12. 너무 좋은데, 기관이 안하는 이유?
PSLDX  (PIMCO)
NTSX
Ren Tech (Renaissance Technologies)

https://youtu.be/HF3cVWLDCgc